Opções De Estoque Calculadora De Volatilidade

Calculadora de opções de ações Esta calculadora modela a opção de volatilidade implícita com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão de mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Por favor, note que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma permissão para o exercício antecipado da opção. Determina a volatilidade implícita da opção e a opção gregos incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Estes são valores-chave utilizados em todas as técnicas de negociação de volatilidade. Os modelos Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão de mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Esta calculadora determinará a volatilidade implícita das opções de estilo americano, permitindo o exercício antecipado da opção. Também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano e o modelo Black Schles para opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são razoáveis ​​com base em sua previsão de volatilidade. Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque romper os limites de preço superior e / ou menor durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção apenas calcularão a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de que o preço atinja seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição. Insira até 5 opções de ações, preço atual, metas de volatilidade e lucro percentual alvo. A calculadora determina a probabilidade (usando modelagem de Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço versus lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e os pontos de equilíbrio do lado de cima e de baixo. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de fazer um pedido. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então esse é um comércio que você deve esquecer. Esta calculadora de chamada coberta fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição estiver fechada ou rola para outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco. Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os preços atuais de Put e Call. Se as opções forem razoavelmente razoáveis, então aplica-se a seguinte equação: preço de compra preço de exercício - preço da ação - preço do preço de venda - custo de custo 0 Se esta equação não for satisfeita, a arbitragem de conversão resultando em lucro sem risco é possível. Assumindo que o lucro livre de risco não pode ser realizado, esta equação pode ser usada para determinar o dividendo implícito com base nos preços das opções atuais. Volatilidade histórica calculadora A planilha acima irá baixar os preços históricos das ações da web e calcular o desvio padrão histórico para a gama de valores Que você especifica. Você pode baixar dados conservados em estoque já que o banco de dados Yahoos permite e escolhe seu próprio período de lookback histórico. E é grátis. A volatilidade é o mais importante de todos os conceitos comerciais de opções. Os indicadores de volatilidade fornecem aos comerciantes uma estimativa de quanto movimento um estoque pode esperar em um determinado período de tempo. Isso é crucial para determinar se uma opção provavelmente expira dentro ou fora do dinheiro até a data de validade. Compreender a volatilidade também ajuda os comerciantes a entender se uma opção é barata e cara em relação aos fatos históricos do instrumento subjacente. Existem dois tipos de volatilidade que analisaremos: Volatilidade Implícita e Volatilidade Histórica. Volatilidade Definição A volatilidade histórica é um cálculo estatístico que informa aos comerciantes de opções quão rápidos os movimentos de preços foram durante um determinado período de tempo. O método mais comum de cálculo da volatilidade histórica é chamado de Desvio Padrão. O desvio padrão mede a dispersão de um conjunto de pontos de dados da sua média. Quanto mais disperso (espalhado) os dados forem, maior será o desvio. Esse desvio é referido pelos comerciantes como volatilidade. Não fique tão atrapalhado em tentar entender os comentários e porquê do desvio padrão, apenas aceite que todos os comerciantes usam este método para determinar a volatilidade histórica. No entanto, se você quiser mais uma explicação, pode consultar o Apêndice C do preço do amplificador de volatilidade da opção para um exemplo calculado de desvio padrão. Ou, você pode baixar a planilha Historical Volatility. xls para obter um exemplo de como calcular a volatilidade histórica. Os ativos que têm grandes e freqüentes movimentos de preços são ditos voláteis ou que são de alta volatilidade. Conseqüentemente, os ativos cujos movimentos de preços são lentos e previsíveis são considerados instrumentos de baixa volatilidade. Dê uma olhada nos seguintes exemplos de ativos voláteis altos e baixos. Veja os exemplos abaixo de um estoque altamente volátil e um estoque de baixa volatilidade Alta Volatilidade Baixa Volatilidade Por que a volatilidade é tão importante para os comerciantes de opções Porque a volatilidade é uma medida das possíveis mudanças de preços do ativo no futuro. Os ativos que têm alta volatilidade podem ter grandes mudanças nos preços no futuro. Como resultado, as opções que se baseiam em ativos com alta volatilidade podem ter preços mais altos. Quanto maior a volatilidade, mais provável é que o activo subjacente irá negociar maior (ou menor) do que o preço de exercício até o prazo de validade. Volatilidade implícita A volatilidade implícita é a visão dos mercados de onde a volatilidade será no futuro. Para determinar uma volatilidade implícita das opções, o comerciante deve usar um modelo de precificação. Mas, por enquanto, dê uma olhada na seguinte ilustração. A volatilidade histórica nos diz o quão volátil é o ativo no passado. A volatilidade implícita é a visão de mercado de quão volátil é o ativo no futuro. Podemos dizer o quão alta volatilidade implícita é comparando o preço de mercado de uma opção com o valor justo teórico das opções. É por isso que precisamos usar um modelo de precificação de opções - para determinar o valor justo de uma opção e, portanto, saber se o preço de mercado da opção acabou em valor. Quando o preço de mercado de uma opção é maior do que seu valor teórico (baseado em informações passadas), é considerado caro e, portanto, se o preço de mercado da opção for inferior ao preço teórico, é considerado barato. O Volcone Analyzer Outra maneira de analisar a volatilidade implícita é comparar o nível atual de volatilidade implícita com o nível médio de volatilidade implícita para a mesma opção. É uma abordagem de som, no entanto, construir seu próprio banco de dados de dados de volatilidade implícita para cada estoque americano exige um enorme investimento de tempo e recursos. Se você está interessado nessa idéia, sugiro que você dê uma olhada no Volcone Analyzer Pro pela Options University. Ele diz instantaneamente se uma opção é barata ou dispendiosa em relação aos níveis históricos de volatilidade. Comentários (33) Peter 29 de julho de 2010 às 6:31 pm Infelizmente, o Yahoo não fornece dados históricos para FOREX - apenas citações. Assim que o Yahoo adicionar suporte para este FOREX, os dados históricos apenas funcionarão como os estoques agora com a planilha. Luis 29 de julho de 2010 às 11:39 am Ótimo trabalho. Como sobre uma folha similar para FX Deve ser uma modificação simples para a macro, mas está protegida. SAIFEE 25 de junho de 2010 às 3:38 am TRABALHO MELHOR FEITO Peter 2 de fevereiro de 2010 às 4:47 am Oi Mike, a taxa livre de risco é o nível atual das taxas de juros e os rendimentos dos horários de dividendos podem ser obtidos junto ao seu corretor. Mike 1 de fevereiro de 2010 às 1:55 pm Isso seria na guia QuotBasicquot Mike 1 de fevereiro de 2010 às 1:54 pm Eu sou bastante novo e estava me perguntando onde eu conseguiria que os números entrem na célula 039s C8 amp C9 Peter 14 de janeiro, 2010 às 11:29 pm Mmm, funciona bem para mim. Que símbolo você está tentando Você pode recuperar esses dados diretamente do site do Yahoo Kyle 12 de janeiro de 2010 às 6:50 am quotError Symbol não encontrado, ou o Yahoo mudou o formato de dados. Eles mudaram o código Peter 11 de janeiro de 2010 às 6:16 am Sim, o período de lookback é configurável, então você pode inserir 100 se quiser. Escolhi 50 como valor arbitrário padrão. Milos 11 de janeiro de 2010 às 3:58 am Se a janela de rolamento não for maior do que 50 Quando a amostra é pequena, você pode obter uma evolução da volatilidade apenas por acaso. Diga que você teve um dia de observação grande muito extraordinária, este foi no dia 1 e em Dia 51, você tem uma observação relativamente pequena. Depois de apagar o primeiro dia e adicionar o dia 51, você altera e a volatilidade torna-se variável no tempo. Eu vi que, em outros lugares, uma janela de rodagem de 100 dias é usada, é por isso que eu estou perguntando a Artun em 5 de janeiro de 2010 às 11:32 pm Há algumas correções óbvias necessárias para se adequar ao cálculo real da volatilidade da negociação, acho a mais óbvia Não há 365 dias de negociação, então você precisa usar 252 dias de negociação para a parte sqrt. Dave 7 de novembro de 2009 às 12:30 p. P. Peter - You039re bem vindo. Eu pensei que poderia ser o caso. O método Offset () para definir um intervalo é uma ferramenta incrivelmente poderosa, que parece ser pouco conhecida ou usada, mesmo entre usuários experientes do Excel. Eu era um deles. Um mundo completamente novo foi aberto para mim quando eu descobriu isso. Continue com o bom trabalho Dave Peter, 5 de novembro de 2009 às 14:41. Os dias de volatilidade certamente são usados ​​no cálculo. É escrito na Macro. Não na fórmula. Quando você atingiu o botão quotExtract Dataquot, a matriz para o cálculo da volatilidade é alterada de acordo com o que você entrou na célula quotVolatility Daysquot. Tendo dito isto. Agradeço a sua fórmula abaixo. A razão pela qual eu incluí isso na Macro foi porque eu não sabia como fazê-lo com uma fórmula -) Mas agora eu sei, muito obrigado. Muito útil Dave 5 de novembro de 2009 às 11:05 am Wont039 aceita menos do que o símbolo. IF (ROW () é menor que (Days11), quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)). Copie-o para todas as células na coluna D. Dave 5 de novembro de 2009 às 11:00 da manhã IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)) e Copie-o para todas as células na coluna D. Dave 5 de novembro de 2009 às 10:57 am Claramente, a variável QuotaVotatili Daysquot não é usada nos cálculos de volatilidade, mas pode ser. Atribua o nome quotDaysquot à célula B3 e, em seguida, relace as fórmulas na célula D100 com IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)) e copie-o para Todo o resto das células relevantes na coluna D. Agora você pode variar o número de dias de volatilidade e a volatilidade irá mudar de acordo. Alan Chua 19 de outubro de 2009 às 4:03 pm Muito obrigado Peter por um trabalho bem feito. Sua planilha me ajudou a rastrear a volatilidade com facilidade. Peter 13 de outubro de 2009 às 7:05 am Muito obrigado pelo engenheiro engenheiro de feedback positivo 12 de outubro de 2009 às 3:25 am Este site descreve a fórmula em profundidade e com links de detalhes. Neuralmarkettrends 2007 05 29 calculador-historiador-engenheiro de volatilidade 12 de outubro de 2009 às 3:20 am Eu sou um engenheiro e estava estudando movimento de preços. Eu usei e apliquei a fórmula on-line encontrada na fórmula de volatilidade histórica do googling. Eu estava tentando comparar meu resultado com o seu. Obrigado pelo excelente trabalho. Eu gosto do seu gráfico. Eu tentei outro lugar como Ivolatility, mas é uma piada hoje em dia que eles forçam as pessoas a se inscrever apenas para obter uma cotação de ações. E eles tentam cobrar-lhe dinheiro para o download de dados para a volatilidade histórica, onde as pessoas podem usar a sua planilha ou programadores como nós, que podem gerá-lo a partir de google ou yahoo finity api usando cálculos de programação muito simples e básicos. Samantha 9 de outubro de 2009 às 14h25. Muito obrigado por compartilhar isso. Grande planilha Happy Trading Kenneth K. Seibel 25 de setembro de 2009 às 12:09 pm Obrigado por compartilhar sua planilha - você me salvou muitas horas de trabalho e sua versão é melhor do que eu pretendia criar Peter 14 de setembro de 2009 em 6:25 am Obrigado Hazem Você pode verificar a ivolatilidade. Hazem 13 de setembro de 2009 às 11:36 am Grandes coisas. Obrigado por fazer isso e por compartilhar. Eu tenho um macbook e mac mac com trabalho don039t no Mac office. Existe alguma outra alternativa Uma versão online ou algo obrigado. Aydin 27 de agosto de 2009 às 4:14 am Peter 10 de julho de 2009 às 7:32 am Olá Aydin, tente isso: faz o mesmo. Aydin 2 de julho de 2009 às 5:39 am Agradeço seu esforço pelo excel. Bom trabalho. Posso obter a senha da VBA :))) Peter 6 de junho de 2009 às 5:49 am. Essa é uma boa pergunta e, para ser sincera, nunca pensei nisso antes -). Todos os livros de estatísticas que eu olhei sempre usaram STDEV apenas. Talvez porque os dados utilizados são apenas um conjunto de dados de amostra. Eu acredito que STDEVP é usado quando os dados da população são 100 completos. Quais são os seus pensamentos Você acha que o STDEVP é uma alternativa melhor Michael 5 de junho de 2009 às 9:34 pm Produto fantástico Eu realmente aprecio isso. Eu apenas tenho uma pergunta: por que você usa o desvio padrão da amostra quando calcula a volatilidade em oposição ao desvio padrão da população (função excel: stdevp) Peter 31 de março de 2009 às 8:07 pm Olá Ben, planejo lançar o código-fonte em O futuro, no entanto, por enquanto, está bloqueado. Você pode verificar um exemplo semelhante de: Ben 31 de março de 2009 às 13h23. Como você criou a Macro que faz download de dados do Yahoo Joey 17 de janeiro de 2009, às 18h38, realmente aprecio isso - Obrigado (a planilha do Excel é especialmente Útil) Dominique Nguyen 25 de novembro de 2008 às 2:23 am That039s great. Muito obrigado pelo seu trabalho.